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https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-233155
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Consistent estimation of a general nonparametric regression function in time series
[Zeitschriftenartikel]
Abstract We propose an estimator of the conditional distribution of Xt|Xt−1,Xt−2,…, and the corresponding regression function E(Xt|Xt−1,Xt−2,…), where the conditioning set is of infinite order. We establish consistency of our estimator under stationarity and ergodicity conditions plus a mild smoothness condi... mehr
We propose an estimator of the conditional distribution of Xt|Xt−1,Xt−2,…, and the corresponding regression function E(Xt|Xt−1,Xt−2,…), where the conditioning set is of infinite order. We establish consistency of our estimator under stationarity and ergodicity conditions plus a mild smoothness condition.... weniger
Thesaurusschlagwörter
Regression
Klassifikation
Wirtschaftsstatistik, Ökonometrie, Wirtschaftsinformatik
Freie Schlagwörter
C12; Kernel; Time series
Sprache Dokument
Englisch
Publikationsjahr
2009
Seitenangabe
S. 70-78
Zeitschriftentitel
Journal of Econometrics, 152 (2009) 1
DOI
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2009.02.006
Status
Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz
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