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https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-163968
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Indirect estimation of large conditionally heteroskedastic factor models, with an application to the Dow 30 stocks
[Zeitschriftenartikel]
Klassifikation
Wirtschaftswissenschaften
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Freie Schlagwörter
ARCH; Idiosyncratic risk; Inequality constraints; Kalman filter; Sequential estimators; Simulation estimators; Volatility
Sprache Dokument
Englisch
Publikationsjahr
2008
Seitenangabe
S. 10-
Zeitschriftentitel
Journal of Econometrics, 146 (2008) 1
DOI
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.06.001
Status
Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz
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