Zitationshinweis
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https://hdl.handle.net/10419/55257
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Coherent banking capital and optimal credit portfolio structure
[Arbeitspapier]
Körperschaftlicher Herausgeber
Technische Universität Braunschweig, Department Wirtschaftswissenschaften, Institut für Finanzwirtschaft
Abstract
"'Coherent' measures of a bank's whole risk capital imply a structure of a bank's optimal credit portfolio that is independent of its deposits and the expected deposit rate, of expected bankruptcy costs and of expected costs of regulatory capital." (author's abstract)
Thesaurusschlagwörter
Kredit; Risiko; Kreditinstitut; Kapital; Kapitalmarkt
Klassifikation
Wirtschaftssektoren
Freie Schlagwörter
Kreditsicherheit
Sprache Dokument
Englisch
Publikationsjahr
2006
Erscheinungsort
Braunschweig
Seitenangabe
12 S.
Schriftenreihe
IF Working Paper Series, FW21V2
Handle
https://hdl.handle.net/10419/55257
Status
Veröffentlichungsversion; begutachtet
Lizenz
Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung
DatenlieferantDieser Metadatensatz wurde vom Sondersammelgebiet Sozialwissenschaften (USB Köln) erstellt.